Complete os dados do Tick de histórico de Forex.
Existe alguém lá fora, com dados de segurança históricos confiáveis e completos. Através de pesquisas anteriores, encontrei Dukascopy, mas descobri que estava cheio de buracos.
Dados Dukascopy com buracos, como e onde você está obtendo seus dados? Não utilizo os dados da Dukascopy. É bem conhecido por aqui que eles passaram um dos melhores dados, especialmente o Tick-Data.
Baixei os dados via JForex e passei pelo processo explicado no site de revisão do EA eareview / tick-data / download-free-tick-data. Seguindo o processo descrito neste site, finalmente acabei com um arquivo *.fxt de um minuto. Colocando este arquivo no diretório do histórico do testador, executei um programa de EA para me dar todos os dados do tick em um intervalo de um minuto. Escusado será dizer que acabei com 19G de dados históricos do carrapato. A partir daí eu coloquei os dados do tick no SQL Server e liguei uma tabela de dados de marca para uma tabela mestre com todos os dias do ano de 2009 até 2011. O que eu finalmente descobriu é que faltam dados de minutos. Embora eu acomodasse os fins de semana e excluí isso da consideração, não acolhei feriados. Como resultado, alguns dos dados de discrepância incluem feriados não excluídos.
Existe alguém lá fora, com dados de segurança históricos confiáveis e completos. Através de pesquisas anteriores, encontrei Dukascopy, mas descobri que estava cheio de buracos.
Jeeezzz, buracos em dados Dukascopy ?! Verdade?
Qualquer um tentou essa gente: histdata? Parece que eles têm dados históricos gratuitos do forex para 66 pares prontos para o uso do MetaTrader. Estou usando e, até agora tão bom.
Vocês podem fornecer seus comentários?
Jeeezzz, buracos em dados Dukascopy ?! Verdade?
Qualquer um tentou essa gente: histdata? Parece que eles têm dados históricos gratuitos do forex para 66 pares prontos para o uso do MetaTrader. Estou usando e, até agora tão bom.
Vocês podem fornecer seus comentários?
Obrigado pela sua resposta. Você conhece a fonte dos dados neste site?
Obrigado pela sua resposta. Você conhece a fonte dos dados neste site?
Obrigado pela sua resposta. Você conhece a fonte dos dados neste site?
Não conheço a fonte de seus dados.
Através de uma revisão adicional, eliminei alguns dos minutos que faltavam. Agora tenho problemas com 4.831 minutos de dados faltantes. Isso abrange três anos de dados e equivale a uma taxa de dados de 2,6% faltando. Se alguém tiver dados mais precisos de uma instituição financeira, estou interessado.
Existe alguém lá fora, com dados de segurança históricos confiáveis e completos. Através de pesquisas anteriores, encontrei Dukascopy, mas descobri que estava cheio de buracos.
Nós sempre vamos percorrer alguns tickdata no comércio real. Para mim, parece impossível obter todos os tiques de seu corretor.
Então, por que isso é tão importante para você.
Nós sempre vamos percorrer alguns tickdata no comércio real. Para mim, parece impossível obter todos os tiques de seu corretor.
Então, por que isso é tão importante para você.
Obrigado pela sua resposta. Esta é uma variável que é importante na avaliação e na dependência de EAs.
Estou tentando encontrar dados!
Subscrevi o forextester, eles foram promissores dados históricos completos de 2001 com volume, de 9 diferentes corretores. Eu paguei 36 $ e eles me redirecionaram para livetickdata que vende os mesmos dados por 8 $. BOM TRABALHO. De qualquer forma, estou aguardando resposta porque o livetickdata parece offline e eu poderia fazer o download no final.
IM MUITO INTERESSADO EM DADOS M1 COM VOLUMES DE 2001.
Eu usei Dukascopy e seus volumes foram OK até 2009, de volta a sua outra história. Mas, por preço, apenas foram aprovados a partir de 2007, se você não usar o m1, pode usá-los a partir de 2000 para pares principais.
dados históricos forçados da Dukascopy
Esta página é obsoleta e não é mais mantida. Por favor, dirija-se à página do Tick Data Suite para obter o conteúdo atualizado dos dados do tick.
A seção de dados de tiques do eareview é um guia detalhado que o levará a todo o processo de backtesting de dados de ticks, a partir de onde adquirir dados históricos históricos gratuitos do Forex, como baixá-lo e como usá-lo em backtesting Metatrader 4 consultores especializados para obtenha uma qualidade de modelagem de 99%. Se você não tem certeza do que é backtesting, provavelmente é uma boa idéia comprar o Curso de Backtesting e Otimização Metatrader, que é voltado para pessoas que são novas no Forex e no Metatrader 4 backtesting.
Esta página é dividida em várias seções:
Em geral, backtesting usando os dados do centro de histórico MT4 pode ser bom o suficiente para EAs que não são scalping ou pip hunting. No entanto, se você estiver lidando com uma EA ou com qualquer tipo de EA que encerre negociações dentro de 1-15 pips, mesmo as menores diferenças de feed podem ter um impacto muito grande.
O problema é causado pelo terminal Metatrader não ter acesso aos dados de ticks reais, mas apenas para dados de barra de minutos no melhor dos casos, o que o obriga a dar a sua estratégia backtest "falso" carrapatos gerados através de um processo de interpolação usando os dados para o menor prazo disponível. Provavelmente, isso não é importante para um consultor especialista que usa metas de mercado e de melhor desempenho de mais de 100 pips, mas no caso de robôs que tentam escumar alguns pips aqui e ali, seu backtest pode ser completamente enganador.
Portanto, é muito importante tentar testar usando dados com uma qualidade tão alta quanto possível e é por isso que eu coloco alguns recursos, todos os quais eu uso no meu backtest quando necessário.
Marque os guias de dados.
Como baixar dados de tiques gratuitos e # 8211; detalha o processo de download usando várias fontes de dados gratuitas: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading e Gain Capital. Fazendo download da Dukascopy tick data com o JForex & # 8211; um guia que fornece uma descrição detalhada do procedimento de download usando o cliente Dukascopy JForex. Baixando e analisando os dados do tiquetaque Dukascopy com os scripts PHP do Birt & # 8211; um how-to que contém muitos detalhes sobre o assunto usando os scripts PHP que escrevi para baixar e processar dados de tiques da Dukascopy. Como preparar seus dados de marca para o Metatrader 4 & # 8211; guia para converter os dados do tick para um formato compatível com Metatrader 4 (de CSV para FXT). Como fazer backtest usando dados de marca com o Metatrader 4 & # 8211; uma revisão das opções disponíveis para usar dados de marca com a plataforma Metatrader 4. Como fazer backtest usando dados de triagem - o guia Tick Data Suite & # 8211; um guia que descreve o uso do Tick Data Suite, o método de ativação de dados de marca preferido que possui muitos recursos que a sua alternativa não possui. É muito mais fácil de usar e totalmente suportado. Veja a matriz do recurso Tick Data Suite para uma comparação detalhada. Como fazer backtest usando dados de ticks - o guia de script de patch do Birt grátis e # 8211; um método que aprofunda o uso e as limitações do método gratuito que permite o backtesting dos dados do tick. FAQ & # 038; Downloads de solução de problemas.
O Walk Forward Analyzer.
Não é diretamente relacionado aos dados do tick, mas com suporte interno para ele, o Walk Forward Analyzer é uma excelente ferramenta que permite otimizar seus consultores especializados Metatrader 4 em etapas, em uma técnica chamada Walk Forward Analysis. Simplificando, otimize seu EA por 3 meses, então você o teste nos próximos 1 mês para ver se os melhores parâmetros resultantes da otimização funcionam bem em dados fora da amostra, então você otimizará ainda mais nos próximos 3 meses e assim por diante. Esta ferramenta permite automatizar todo o processo e faz todas as corridas para você, fornecendo um conjunto exaustivo de parâmetros de configuração e um relatório de otimização limpo no final. O Walk Forward Analyzer é um must-have para qualquer um que esteja fazendo um desenvolvimento de EA sério. Mas não tome a minha palavra para isso, visite o site e faça o download de sua cópia # 8211; O WFA costumava custar cerca de US $ 30, mas recentemente o autor decidiu providenciá-lo gratuitamente.
Uma vez que existem atualizações freqüentes para as ferramentas de dados do tick, eu decidi manter um changelog de dados Tick que lista todas as mudanças que os scripts passaram.
Além disso, para os interessados, a página de dados de marca antiga ainda está disponível, mas muitas informações agora estão obsoletas.
Data Feed Storici.
Dukascopy presenta il suo Historical Data Feed. Posso disponibilizar um documento para obter informações detalhadas sobre Dukascopy e possono essere integrati in molteplici applicazioni dei clienti come ad esempio tabelle, grafici etc.
Os dados são disponibilizados aos usuários apenas para uso pessoal, exclusivamente com o objetivo de testar e avaliar suas estratégias de negociação eletrônicas proprietárias. Os dados não são destinados e / ou disponibilizados para qualquer outro propósito.
Também é proibido alterar, modificar, engenharia reversa, criar produtos derivados com base ou de outro modo com dados para fins diferentes dos indicados acima.
É proibido exibir publicamente qualquer parte dos dados ou divulgá-lo a terceiros.
É proibido referir, direta ou indiretamente, a Dukascopy e / ou Dados em conexão com o desempenho de qualquer estratégia comercial derivada através de Dados.
Ao fornecer acesso aos dados, a Dukascopy não renuncia a nenhum dos seus direitos em relação ao exposto.
Nenhuma garantia da Duascopia.
Os dados são fornecidos no & ldquo; AS IS & rdquo; e "com todas as suas falhas" base. A Dukascopy não oferece nenhuma garantia e / ou representação em relação aos Dados. A Dukascopy, seus proprietários, subsidiárias, funcionários, gerentes e agentes não devem ser responsabilizados, em conexão com o acesso e uso de Dados pelos usuários. Sem derrogação da generalidade do exposto, entre outras Dukascopy não garante ou representa:
dados históricos forçados da Dukascopy
Obter através da App Store Leia esta publicação em nosso aplicativo!
Como os dados históricos para o forex são coletados ou calculados?
Estou olhando para quatro fontes de dados de divisas, conforme compilado na pergunta. Quais fontes de dados estão disponíveis on-line? E eu acho que devo entender mal algo, talvez algo fundamental, mas não tenho certeza do que. Dada a minha ignorância, é difícil definir minha confusão como uma única pergunta, então vou expressar algumas, com a esperança de que alguém possa retirar a fonte da minha confusão e esclarecer.
Os dados do tick da DukasCopy mostram 5 colunas: Time, Ask, Bid, AskVolume e BidVolume. Tenho razão de acreditar que esses dados não mostram informações sobre execuções reais e mdash, apenas as mudanças nas cotações? (Tenho razão de acreditar que as colunas AskVolume e BidVolume descrevem apenas a quantidade oferecida nos preços Ask e Bid, respectivamente?)
Os dados de 1 segundo do DukasCopy mostram 6 colunas: Time, Open, High, Low, Close e Volume. Tenho razão em acreditar que esses dados mostram informações sobre execuções reais, ou seja, o volume é a quantidade negociada no período de tempo dado de 1 segundo?
A OANDA fornece apenas dados diários e semanais, os links forexforums fornecem apenas dados de 1 minuto (que se assemelham aos dados de 1 segundo da DukasCopy), e o GAIN Capital parece fornecer dados de marca (que se assemelham aos dados do tiquetaque da DukasCopy) sem os volumes de lances e pedidos. Eu também examinei muitas outras fontes, mas não consigo encontrar dados de ticks em negócios, ou seja, tempo, preço e quantidade em todos os negócios. Estou à procura de algo que na verdade não existe? Em caso afirmativo, então, por que não existe?
Eu suspeito que poderia ter algo a ver com a natureza não centralizada dos mercados cambiais. Mas então, o que exatamente esses dados históricos, e. DukasCopy's, significa? Esses números representam apenas as cotações (dados de marca) e os negócios (dados de 1 segundo) tratados pela DukasCopy (quem eu entendo ser um corretor)? Ou, eles realmente vêm de alguma agregação centralizada de citações e / ou negócios?
Procurei explicações sobre os dados em cada um dos quatro sites, mas sem sucesso. Peço desculpas por fazer uma pergunta tão básica; Eu sou muito novo no Forex, e estou surpreso com o quanto é diferente dos mercados NYSE / NASDAQ, com os quais eu estou um pouco mais familiarizado.
O mercado fx, contrariamente à maioria das outras classes de ativos, é um mercado de balcão quase totalmente fragmentado, além do número muito pequeno de futuros futuros que estão negociando em níveis de liquidez lúdicos. Portanto, você não encontrará um único provedor de liquidez sério que tomará uma facada na estimativa do volume total negociado em qualquer um dos pares de moedas. Dito isto, existem alguns corretores que podem mostrar o volume negociado que atravessa seus próprios livros, apenas. Você não pode comparar os mercados da fx com qualquer mercado de caixa, futuros ou opções listados. Por que esse é o caso? Simples, razões históricas e comerciantes e participantes do mercado realmente estão contra a mudança, a menos que, claro, ele mude suas próprias linhas de fundo. É por isso que muitas iniciativas que foram empurradas por gerentes de risco, back e middle offices morreram por falta de suporte para front office, como a liquidação comercial em T + 0. Um mercado descentralizado no fx funciona bem o suficiente para que a maioria dos jogadores não vejam necessidade de mudar muito sobre isso. ECNs e frameworks de agregação viram o vazio e agora fornecem bastante pedaço de liquidez, mas no final tudo o que eles fazem é, bem, agregado. A liquidez real ainda vem de várias casas. Em certo sentido, é divertido se você realmente pensa sobre isso porque um bloco de 200 milhões termina no final de uma mão para a outra, enquanto cada mão mantém um pequeno pedaço até que seja dividido o suficiente para que a mão restante se mantenha. Então, o mesmo 200 milhões ou parte dele pode passar os mesmos corretores e livros de pedidos várias vezes antes de ser engolido por aqueles com os quais o risco eventualmente acabou.
Para as suas balas acima (1-4):
1) você está certo. E é apenas a quantidade que o próprio corretor / ecn vê.
2) Não consigo confirmar isso, mas eu assumiria logicamente que o volume se refere a negócios, mas novamente apenas no corretor. Eu não me deparei com muitos corretores que mostram o volume de negociação ou os preços negociados médios ou quaisquer outros dados de comércio relacionados, mas isso não significa que ele não existe. Alguns ECNs mostram volume comercializado.
3) Veja 2, no que diz respeito aos dados de negociação em cada ecn ou corretor, existe, mas tradicionalmente a maioria dos participantes do mercado não expressou muito interesse em tais dados porque é bastante sem sentido. Você não pode extrapolar significativamente para o mercado como um todo.
4) Nenhuma negociação fx centralizada, portanto, nenhuma agregação centralizada, a menos que você se refira a ECNs que centralizam / agregam um pedaço do interesse comercial total.
Explicação correta por Freddy. Os investidores de varejo e mesmo a maioria dos investidores institucionais não têm acesso a negociação, oferta ou solicitação de volumes. A razão é que não existe um corpo centralizado que agregue dados. Seria possível colocá-lo no lugar? Certamente, mas os grandes jogadores fx (punhado dos bancos realmente grandes) sofreriam.
Embora nem mesmo os grandes bancos não vejam todos os fluxos (apenas fluem através de seus livros), eles vêem uma boa quantidade e usam isso para negociar. Apenas para ter uma idéia de como o mercado está concentrado, nos EUA em 2010, 7 bancos representam 75% do volume de negócios da fx (ver Inquérito Trienal do Banco Central do BIS). Por exemplo, é uma informação muito valiosa para saber quantos bilhões de USD / JPY estão sentados no lance / pedido, porque levará o mercado por mais tempo para comer através de tudo isso e isso irá atuar como suporte / resistência.
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Como os dados históricos para o forex são coletados ou calculados?
Estou olhando para quatro fontes de dados de divisas, conforme compilado na pergunta. Quais fontes de dados estão disponíveis on-line? E eu acho que devo entender mal algo, talvez algo fundamental, mas não tenho certeza do que. Dada a minha ignorância, é difícil definir minha confusão como uma única pergunta, então vou expressar algumas, com a esperança de que alguém possa retirar a fonte da minha confusão e esclarecer.
Os dados do tick da DukasCopy mostram 5 colunas: Time, Ask, Bid, AskVolume e BidVolume. Tenho razão de acreditar que esses dados não mostram informações sobre execuções reais e mdash, apenas as mudanças nas cotações? (Tenho razão de acreditar que as colunas AskVolume e BidVolume descrevem apenas a quantidade oferecida nos preços Ask e Bid, respectivamente?)
Os dados de 1 segundo do DukasCopy mostram 6 colunas: Time, Open, High, Low, Close e Volume. Tenho razão em acreditar que esses dados mostram informações sobre execuções reais, ou seja, o volume é a quantidade negociada no período de tempo dado de 1 segundo?
A OANDA fornece apenas dados diários e semanais, os links forexforums fornecem apenas dados de 1 minuto (que se assemelham aos dados de 1 segundo da DukasCopy), e o GAIN Capital parece fornecer dados de marca (que se assemelham aos dados do tiquetaque da DukasCopy) sem os volumes de lances e pedidos. Eu também examinei muitas outras fontes, mas não consigo encontrar dados de ticks em negócios, ou seja, tempo, preço e quantidade em todos os negócios. Estou à procura de algo que na verdade não existe? Em caso afirmativo, então, por que não existe?
Eu suspeito que poderia ter algo a ver com a natureza não centralizada dos mercados cambiais. Mas então, o que exatamente esses dados históricos, e. DukasCopy's, significa? Esses números representam apenas as cotações (dados de marca) e os negócios (dados de 1 segundo) tratados pela DukasCopy (quem eu entendo ser um corretor)? Ou, eles realmente vêm de alguma agregação centralizada de citações e / ou negócios?
Procurei explicações sobre os dados em cada um dos quatro sites, mas sem sucesso. Peço desculpas por fazer uma pergunta tão básica; Eu sou muito novo no Forex, e estou surpreso com o quanto é diferente dos mercados NYSE / NASDAQ, com os quais eu estou um pouco mais familiarizado.
O mercado fx, contrariamente à maioria das outras classes de ativos, é um mercado de balcão quase totalmente fragmentado, além do número muito pequeno de futuros futuros que estão negociando em níveis de liquidez lúdicos. Portanto, você não encontrará um único provedor de liquidez sério que tomará uma facada na estimativa do volume total negociado em qualquer um dos pares de moedas. Dito isto, existem alguns corretores que podem mostrar o volume negociado que atravessa seus próprios livros, apenas. Você não pode comparar os mercados da fx com qualquer mercado de caixa, futuros ou opções listados. Por que esse é o caso? Simples, razões históricas e comerciantes e participantes do mercado realmente estão contra a mudança, a menos que, claro, ele mude suas próprias linhas de fundo. É por isso que muitas iniciativas que foram empurradas por gerentes de risco, back e middle offices morreram por falta de suporte para front office, como a liquidação comercial em T + 0. Um mercado descentralizado no fx funciona bem o suficiente para que a maioria dos jogadores não vejam necessidade de mudar muito sobre isso. ECNs e frameworks de agregação viram o vazio e agora fornecem bastante pedaço de liquidez, mas no final tudo o que eles fazem é, bem, agregado. A liquidez real ainda vem de várias casas. Em certo sentido, é divertido se você realmente pensa sobre isso porque um bloco de 200 milhões termina no final de uma mão para a outra, enquanto cada mão mantém um pequeno pedaço até que seja dividido o suficiente para que a mão restante se mantenha. Então, o mesmo 200 milhões ou parte dele pode passar os mesmos corretores e livros de pedidos várias vezes antes de ser engolido por aqueles com os quais o risco eventualmente acabou.
Para as suas balas acima (1-4):
1) você está certo. E é apenas a quantidade que o próprio corretor / ecn vê.
2) Não consigo confirmar isso, mas eu assumiria logicamente que o volume se refere a negócios, mas novamente apenas no corretor. Eu não me deparei com muitos corretores que mostram o volume de negociação ou os preços negociados médios ou quaisquer outros dados de comércio relacionados, mas isso não significa que ele não existe. Alguns ECNs mostram volume comercializado.
3) Veja 2, no que diz respeito aos dados de negociação em cada ecn ou corretor, existe, mas tradicionalmente a maioria dos participantes do mercado não expressou muito interesse em tais dados porque é bastante sem sentido. Você não pode extrapolar significativamente para o mercado como um todo.
4) Nenhuma negociação fx centralizada, portanto, nenhuma agregação centralizada, a menos que você se refira a ECNs que centralizam / agregam um pedaço do interesse comercial total.
Explicação correta por Freddy. Os investidores de varejo e mesmo a maioria dos investidores institucionais não têm acesso a negociação, oferta ou solicitação de volumes. A razão é que não existe um corpo centralizado que agregue dados. Seria possível colocá-lo no lugar? Certamente, mas os grandes jogadores fx (punhado dos bancos realmente grandes) sofreriam.
Embora nem mesmo os grandes bancos não vejam todos os fluxos (apenas fluem através de seus livros), eles vêem uma boa quantidade e usam isso para negociar. Apenas para ter uma idéia de como o mercado está concentrado, nos EUA em 2010, 7 bancos representam 75% do volume de negócios da fx (ver Inquérito Trienal do Banco Central do BIS). Por exemplo, é uma informação muito valiosa para saber quantos bilhões de USD / JPY estão sentados no lance / pedido, porque levará o mercado por mais tempo para comer através de tudo isso e isso irá atuar como suporte / resistência.
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